Белкина Татьяна Андреевна

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

1. Asymptotics of optimal investment behavior under a risk process with two-sided jumps
   
   Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Математика. Механика. Информатика, 25:3 (2025),  316–324
2. Risky investments and survival probability in the insurance model with two-sided jumps: Problems for integrodifferential equations and ordinary differential equation and their equivalence
   
   Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Математика. Механика. Информатика, 23:3 (2023),  278–285
3. Оптимальное управление инвестициями в коллективной модели пенсионного страхования: исследование сингулярных нелинейных задач для интегродифференциальных уравнений
   
   Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 62:9 (2022),  1473–1490
4. Безрисковые инвестиции и их сравнение с простыми рисковыми стратегиями в модели пенсионного страхования: решение сингулярных задач для интегродифференциальных уравнений
   
   Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 60:10 (2020),  1676–1696
5. Платежеспособность страховой компании в дуальной модели риска с учетом инвестиций: анализ и численные исследования сингулярных краевых задач
   
   Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 59:11 (2019),  1973–1997
6. Динамические модели страхования с учетом инвестиций: сингулярные задачи с ограничениями для интегродифференциальных уравнений
   
   Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 56:1 (2016),  47–98
7. Вязкостные решения интегродифференциальных уравнений для вероятности неразорения
   
   Теория вероятн. и ее примен., 60:4 (2015),  802–810
8. Сингулярные начальные и краевые задачи для интегродифференциальных уравнений в динамических моделях страхования с учетом инвестиций
   
   СМФН, 53 (2014),  5–29
9. О стохастической оптимальности для линейного регулятора с затухающими возмущениями
   
   Автомат. и телемех., 2013, № 4,  110–128
10. Сингулярная краевая задача для интегродифференциального уравнения в модели страхования со случайными премиями: анализ и численное решение
    
    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 52:10 (2012),  1812–1846
11. Стохастическая оптимальность в задаче линейного регулятора, возмущенного последовательностью зависимых случайных величин
    
    Дискрет. матем., 18:1 (2006),  126–145
12. Об оптимальности по вероятности и почти наверное для процессов со свойством связности. II. Случай непрерывного времени
    
    Теория вероятн. и ее примен., 50:2 (2005),  209–223
13. Об оптимальности по вероятности и почти наверное для процессов со свойством связности. I. Случай дискретного времени
    
    Теория вероятн. и ее примен., 50:1 (2005),  3–26
14. О стохастической оптимальности для линейно-квадратического регулятора
    
    Теория вероятн. и ее примен., 48:4 (2003),  661–675
15. Об условиях асимптотической оптимальности по вероятности и почти наверное в модели управляемого диффузионного процесса
    
    Автомат. и телемех., 1999, № 2,  46–56
16. Асимптотически оптимальные по распределению управления для линейной стохастической системы с квадратичным функционалом
    
    Автомат. и телемех., 1997, № 3,  106–115
17. Асимптотически оптимальные по вероятности управления в задаче о линейном регуляторе с переменными параметрами
    
    Автомат. и телемех., 1994, № 2,  110–120
18. Управления, асимптотически оптимальные по вероятности и почти наверное в задаче о линейном регуляторе
    
    Автомат. и телемех., 1992, № 6,  65–78