Мордецки Э

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

1. Ruin probabilities for Lévy processes with mixed-exponential negative jumps
   
   Теория вероятн. и ее примен., 48:1 (2003),  188–194
2. Perpetual Options for Lévy Processes in the Bachelier Model
   
   Труды МИАН, 237 (2002),  256–264
3. Границы цен опционов для семимартингальных моделей рынка
   
   Труды МИАН, 237 (2002),  80–122
4. Necessary conditions for stable convergence of semimartingales
   
   Теория вероятн. и ее примен., 44:1 (1999),  229–232
5. Интегральный опцион
   
   Теория вероятн. и ее примен., 39:1 (1994),  201–211