Крамков Дмитрий Олегович

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

1. Muckenhoupt's ($A_p$) condition and the existence of the optimal martingale measure
   
   Stoch. Proc. Appl., 126:9 (2016),  2615–2633
2. Существование и единственности равновесия Эрроу–Дебрё с потреблением в $\bf L^0_+$
   
   Теория вероятн. и ее примен., 60:4 (2015),  819–827
3. The stochastic field of aggregate utilities and its saddle conjugate
   
   Труды МИАН, 287 (2014),  21–60
4. О замыкании семейства мартингальных мер и опциональном разложении супермартингалов
   
   Теория вероятн. и ее примен., 41:4 (1996),  892–896
5. Отсутствие арбитража и эквивалентные мартингальные меры: новое доказательство теоремы Харрисона–Плиски
   
   Теория вероятн. и ее примен., 39:3 (1994),  635–640
6. Большие финансовые рынки: асимптотический арбитраж и контигуальность
   
   Теория вероятн. и ее примен., 39:1 (1994),  222–229
7. Интегральный опцион
   
   Теория вероятн. и ее примен., 39:1 (1994),  201–211
8. О расчетах рациональной стоимости “Русского опциона” в симметричной биномиальной модели $(B,S)$-рынка
   
   Теория вероятн. и ее примен., 39:1 (1994),  191–200
9. К теории расчетов опционов Европейского и Американского типов. II. Непрерывное время
   
   Теория вероятн. и ее примен., 39:1 (1994),  80–129
10. К теории расчетов опционов Европейского и Американского типов. I. Дискретное время
    
    Теория вероятн. и ее примен., 39:1 (1994),  23–79
11. О сравнении некоторых статистических моделей типа “сигнал-шум”
    
    Теория вероятн. и ее примен., 38:3 (1993),  634–638
12. Об одном классе фильтрованных пространств, возникающих в фильтрованных статистических задачах
    
    УМН, 47:2(284) (1992),  197–198
13. О $\Delta$-сходимости статистических экспериментов на вполне ограниченных множествах
    
    УМН, 45:2(272) (1990),  209–210