Селиванов Андрей Валерьевич

Доклады и лекции в базе данных Math-Net.Ru

1. Предельный переход к непрерывному времени для меры риска Tail V@R в моделях Леви
   А. В. Селиванов
   Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
   29 октября 2008 г. 16:45
2. Фильтрация волатильности и мартингальные меры в экспоненциальных моделях Леви
   А. В. Селиванов
   Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
   15 декабря 2004 г.