Чоулли Т

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

1. Log-optimal portfolio without NFLVR: existence, complete characterization, and duality
   
   Теория вероятн. и ее примен., 67:2 (2022),  289–308
2. Структурные условия при прогрессивно добавляемой информации
   
   Теория вероятн. и ее примен., 65:3 (2020),  538–582
3. Явное описание функций полезности типа HARA и отвечающих им оптимальных портфелей
   
   Теория вероятн. и ее примен., 61:1 (2016),  69–113