Дышаев Михаил Михайлович

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

1. Учет недостаточной ликвидности и транзакционных издержек при дельта-хеджировании
   
   ПМ&Ф, 53:2 (2021),  132–143
2. Approximation and comparison of the empirical liquidity cost function for various futures contracts
   
   Математические заметки СВФУ, 28:4 (2021),  101–113
3. On measuring the cost of liquidity in the limit order book
   
   Челяб. физ.-матем. журн., 5:1 (2020),  96–104
4. The optimal rehedging interval for the options portfolio within the RAMP, taking into account transaction costs and liquidity costs
   
   Известия Иркутского государственного университета. Серия Математика, 31 (2020),  3–17
5. Учёт транзакционных издержек при дельта-хеджировании опционов
   
   Челяб. физ.-матем. журн., 4:4 (2019),  375–386
6. Сравнение временного распада для опционной стратегии «стрэддл» в случае недостаточной ликвидности или наличия транзакционных издержек
   
   ПМ&Ф, 51:3 (2019),  451–459
7. Comparing of some sensitivities for nonlinear models comparing of some sensitivities (Greeks) for nonlinear models of option pricing with market illiquidity
   
   Математические заметки СВФУ, 26:2 (2019),  94–108
8. Моделирование эффектов обратной связи при ценообразовании маржируемых опционов на Московской Бирже
   
   Челяб. физ.-матем. журн., 3:4 (2018),  379–394
9. О некоторых моделях ценообразования опционов на неликвидных рынках
   
   Челяб. физ.-матем. журн., 2:1 (2017),  18–29
10. Симметрии и точные решения одного нелинейного уравнения ценообразования опционов
    
    Уфимск. матем. журн., 9:1 (2017),  29–41
11. Групповой анализ одного нелинейного обобщения уравнения Блэка — Шоулса
    
    Челяб. физ.-матем. журн., 1:3 (2016),  7–14
12. Симметрийный анализ и точные решения одной нелинейной модели теории финансовых рынков
    
    Математические заметки СВФУ, 23:1 (2016),  28–45
13. Group classification for a general nonlinear model of option pricing
    
    Ural Math. J., 2:2 (2016),  37–44


14. Моделирование урожайности для определения стоимости опционов
    
    Челяб. физ.-матем. журн., 6:4 (2021),  512–528
15. Представление торговых сигналов на основе адаптивной скользящей средней Кауфмана в виде системы линейных неравенств
    
    Вестн. ЮУрГУ. Сер. Выч. матем. информ., 2:4 (2013),  103–108