This article is cited in 1 paper

Short Communications

Sur la Continuité Absolue des Probabilites de transition d'un Processus de Diffucion un-dimensionnel

A. D. Venttsel'

Moscow

Abstract: On montre que les probabilityés de transition d'un $D_v D_u $-processus (processus de diffusion un-dimensionnel) ont une densité par rapport à la mesure canonique $v$. La densité peut être choisie continue; elle est alors symmetrique et satisfait l'equation differentiel de Kolmogoroff (de Focker–Planck).

Received: 09.03.1960

 English version: Theory of Probability and its Applications, 1961, 6:4, 404–410